Русский

Conference publications

Abstracts

XVII conference

Modeling long memory effects using fractionally integrated processes

Schetinin Eu.Yu., Markov P.N., Martynova S.A.

Moscow State Technology University STANKIN, Russia, 127994, Moscow, Vadkovsky per 3a, Tel: (499) 973-30-76, E-mail: margalka@narod.ru

1 pp. (accepted)

В работе исследованы эффекты долговременной памяти и самоподобия, характерные для временных рядов широкого круга областей, таких как финансы, телекоммуникации и др. Рассмотрены проблемы моделирования таких рядов и оценивания их параметров. В работе проведен всесторонний анализ существующих подходов к решению этих проблем. В частности, для моделирования процессов с долговременной памятью применен подход Хоскинга с использованием модели ARFIMA (авторегрессионный дробно-интегрированный процесс скользящего среднего).

Проведены вычислительные эксперименты по применению данного подхода к анализу временных рядов показателей курсовой стоимости валют международного рынка FOREX и получены количественные оценки параметров различных спецификаций модели ARFIMA. Показано, что процессы с долговременной памятью в большинстве случаев могут быть вполне охарактеризованы моделями ARFIMA с области значений параметра дробного интегрирования 0



© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533